24.09.2026. Скоринг – комплексная система оценки кредитного риска физических и юридических лиц

(в режиме видеоконференции)

Приглашаются сотрудники, участвующие в разработке и внедрении цифровых решений, управлении данными, оценке рисков, топ-менеджеры, аналитики и Data Scientists банков, НКФО, страховых и лизинговых компаний.

9.45-10.00. Регистрация участников семинара.

10.00-13.00.

1. КОНЦЕПЦИЯ

 Процессы

- Методология моделирования;

- Методология валидации;

- Внедрение модели в процессы оценки кредитного риска (включая принятие решения, определение суммы кредита, ценообразование);

- Принятие решений (отсев заведомо нежелательных рейтингов);

- Определение параметров сделки (сумма кредита, премия за кредитный риск);

- Определение лимитов;

- Зависимость сегментов;

- Ценообразование и определение премии за кредитный риск: разобрать формулы и посмотреть связь.

2. МОДЕЛИ

 Корпоративный сегмент

– PD

- Архитектура/модули (количественный, качественный модули, поддержка, и т д);

- Целевая переменная (событие дефолта);

- Спецификации модели (логистическая регрессия);

- Этапы построения модели;

- Специфические регуляторные требования

– LGD

- Архитектура/модули (с и без модели исходов);

- Целевая переменная (наблюдаемый уровень потерь);

- Спецификации модели (деревья, линейная и нелинейная регрессия, включая логистическую);

- Этапы построения модели;

- Специфические регуляторные требования.

– CCF (кредитные линии)

13.00-13.45. Перерыв.

13.45-17.00.

 Розничный сегмент

– PD

- Архитектура/модули (поведенческие и аппликативные модели и логика перехода между ними);

- Целевая переменная (событие дефолта);

- Спецификации модели (логистическая регрессия, применение машинного обучения (ML) (с учетом регуляторных ограничений);

- Этапы построения модели;

- Особенности построения розничных аппликативных моделей (работа с отказами);

- Специфические регуляторные требования.

– LGD

- Архитектура/модули (с и без модели исходов);

- Целевая переменная (наблюдаемый уровень потерь);

- Спецификации модели (деревья, линейная и нелинейная регрессия, включая логистическую);

- Этапы построения модели;

- Специфические регуляторные требования.

– CCF (кредитные карты)

3. ТЕХНОЛОГИЯ

- Источники данных (системы-источники à хранилище (КХД) à витрина для моделирования (feature store);

- Среда разработки (Python и другие инструменты);

- Среда исполнения;

- Кредитный конвейер/база данных/ETL;

- Рейтинговая система для корпоративного сегмента;

- Инструменты управления жизненным циклом. MRM платформа / микросервисная архитектура с платформой.

17.00. Окончание семинара.

Лектор: Пенин Александр Александрович, директор Группы финансовых рисков «Кэпт» (Россия).

Возмещение затрат на участие одного слушателя составляет 410,00 руб.

(без НДС на основании ст. 326 гл. 32 Особенной части Налогового кодекса РБ).

Заявки на участие в семинаре принимаются по телефонам:

(017) 390 91 93, 390 91 95, 390 91 94, 390 91 92,

e-mail: buc@abbanks.by